Né à New York en 1968, Joseph Cedar grandit principalement en Israël, aux alentours de Jérusalem où il étudie à la Yeshiva (école religieuse) avant de servir dans l'armée israélienne comme parachutiste. Etudiant en philosophie et en histoire du théâtre à l'Université hébraïque de Jérusalem, il est également machiniste pour la télévision avant de partir s'installer dans sa ville natale pour suivre des cours de cinéma à l'Université de New York.